Oops sistema de negociação

KPL Swing (sistema de negociação breakout)

O indicador KPLSwing é uma tendência simples no sistema de troca mecânica que automatiza a entrada e a saída.

O sistema de negociação é extremamente simples e fácil de usar e remove as emoções da negociação.

A lógica de negociação ou de investimento é simples. Compre por perto acima de 20 dias de alta e venda em perto abaixo de 20 dias de baixa.

Nenhum alvo é dado porque os lucros são desconhecidos e é o que o mercado oferece. As perdas são limitadas através do dimensionamento da posição.

Aviso: este indicador funciona melhor com índices e estoques altamente líquidos. Não é recomendado para estoques com baixa liquidez (para esse assunto, qualquer indicador).

Lógica / conceito básico.

Quando algum estoque tem que se reunir, ele precisa cruzar alguns níveis. Isso pode ser a resistência anterior, as feiras da semana passada ou mês, etc. Aqui eu escolhi 20 dias de altura como nível de referência. Por que 20 dias? Porque há 20 dias de negociação em um mês.

Você pode, naturalmente, escolher algum outro número como 30 ou 55 etc. O conceito permanece o mesmo.

Agora, o resultado de qualquer comércio é aleatório, então qualquer comércio tem 50% de chance de sucesso. Isso é verdade para qualquer sistema e estatisticamente falando, em uma grande quantidade de negócios (um milhão?), O sucesso virará para 50%.

Pela mesma lógica, cuidado com qualquer sistema ou analista que reivindique uma taxa de sucesso excepcionalmente alta!

Então, como o dinheiro é feito?

Primeiro você precisa entender por que as pessoas perdem dinheiro. Existem apenas 2 razões (a) negociação para além da capacidade de uma pessoa e (b) ocupação de posições de perda por muito tempo enquanto "reserva de lucros" com urgência nas posições vencedoras.

Dito de outra forma, para ganhar dinheiro, você precisa (a) limitar a perda máxima em qualquer comércio para menos de 1% do seu capital de negociação e (b) seguir estrondos rigorosos e obter lucros onde o comércio é a seu favor.

Se você não pode fazer o acima, então melhorará fazer outra coisa na vida.

Sobre whipsaws.

Todos os indicadores fornecem whipsaws e o indicador KPLSwing não é exceção. Mas é fácil saber quando um sinal é susceptível de gerar um whipsaw.

O primeiro aviso será onde o estoque está sendo negociado em um pequeno intervalo por um longo período de tempo. Aqui é possível obter um sinal de compra hoje seguido por um sinal de venda nos próximos dias.

O segundo é onde um sinal de compra é gerado perto de uma resistência conhecida / significativa.

Ditto para o lado da venda.

Agora o indicador em ação - mesmo estoque, gráficos diferentes. 4-5 anos.

Instalando o indicador:

Você deve ter o Amibroker instalado no seu PC. Se você não tiver isso, baixe uma versão de avaliação da Amibroker. Baixe o arquivo de fórmula (clique direito com o mouse) kpl_swing. afl e salve em C: / Arquivos de programas / Amibroker / Fórmulas / pasta personalizada. Salve o arquivo com o nome kpl_swing. afl Inicie o Amibroker e clique em Exibir / Gráficos. Abra a pasta personalizada e você deve ver o arquivo indicador "kpl_swing". Arraste e solte o indicador no painel de preço / gráfico / janela.

Comércio de entrada: Inicie um comércio longo quando o indicador gera um sinal de COMPRA (seta). Comércio de saída se o estoque perca 10% em um dia ou quebra suporte ou indicador recente gera uma venda. Você pode usar o mesmo código no modo Scanner para gerar sinais Buy / Sell.

Estraga e estratégia de saída (entrega):

O indicador kplswing não tem alvo porque você nunca pode saber com certeza se um estoque dará retorno de 100, 200 ou 500% em um ano. Mas, mantendo-se no comércio o maior tempo possível, você melhora as possibilidades de capturar uma porcentagem significativa do grande movimento.

Inicialização inicial: Min 10% do preço de entrada ou recente balanço baixo (posições longas) ou baixa de barra de sinal (apertado, pode levar a whipsaws).

Sair se o estoque se fechar abaixo da inicialização inicial (nível de entrada) ou o estoque perca mais de 10% das alturas mais recentes (posições longas) ou. O indicador dá uma venda.

Se você não tem Amibroker:

Vire qualquer um desses sites. Por exemplo. ChartINK - Icharts - Exibição de negociação Considere o mês anterior de alta / baixa como níveis de tomada de decisão. Compre perto do topo do mês anterior. O dimensionamento da posição irá cuidar do risco.

Gerenciamento de risco / dimensionamento de posição - Quanto quantidade para comprar?

Este é o aspecto mais negligenciado da negociação e a razão pela qual a maioria das pessoas perde dinheiro regularmente.

No mercado de ações, todo mundo gosta de saber quanto dinheiro pode fazer. Ninguém pergunta o quanto eles podem perder.

Então, faz sentido que você prefira sua perda - isso ajudará a gerenciar um comércio. Não importa se seus negócios estão errados.

A metade das suas negociações são obrigadas a falhar (estatisticamente falando), então, seguir esta regra simples limitará automaticamente as perdas e ajudará você a permanecer no mercado.

Se você não pode quantificar a perda antes de negociar, fique longe dos mercados de ações e faça outra coisa.

O dimensionamento da posição responde a pergunta: quanto quantidade você deve negociar.

Quantidade a comprar = (1% do capital de negociação) / (Preço de compra - Stoploss).

Por exemplo. Assuma um capital de negociação inicial de Rs.100.000 / - e um risco por comércio de 1% ou Rs.1.000 / -. Você quer comprar uma negociação de ações em Rs.100 / - com um Rs90 de Stoploss.

A quantidade que você deve comprar é 1000 / (100-90) = 100 ações. Você está investindo Rs.10.000 / - e se seu stoploss for atingido, sua perda máxima será de Rs.1.000 / -.

Vamos assumir que o seu stoploss é atingido.

Agora você fica com Rs.99,000 / - e para o próximo comércio, sua perda por comércio é Rs.990 / -.

No exemplo acima, digamos que o stoploss é Rs.95. A quantidade que você deve comprar é 990 / (100-95) = 180 ações. Agora você está investindo Rs.18.000 / - e se seu stoploss for atingido, sua perda máxima ainda é Rs.990 / -.

A capital para o próximo comércio é 99,000-990 = 98,010 / -. Note-se que o seu capital está a reduzir, mas a taxa de redução também irá diminuir.

É óbvio que este exercício simples assegurará que você ainda fique no jogo e tenha uma boa chance de um comércio lucrativo.

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Uma Breve História Atrás da Gap Trading.

Nós escrevemos este Guia de comércio de boas práticas de comércio de drogas logo após completarmos nosso ETF Gap Trading - Um guia definitivo. Se você já possui o ETF Gap Trading - Um Guia Definitivo, você verá aqui que as lacunas de negociação em ações são diferentes das lacunas de negociação em ETFs. Conceitualmente, eles são os mesmos, mas quando você entende os detalhes exatos e a execução comercial desses detalhes, algumas coisas se destacam: o tamanho da lacuna nos estoques é muito importante. Na negociação das lacunas do ETF, o tamanho da lacuna não faz muita diferença nos retornos globais. Nas ações que eles fazem e nós dedicamos uma seção inteira para isso. O tamanho da ordem de limite para comprar ou uma brecha curta precisa ser significativamente maior nas lacunas de negociação em ações do que nas lacunas de negociação em ETFs.

Nossa pesquisa sobre lacunas de estoque analisou um período de 12 anos (2001-2012) que é mais longo do que a pesquisa de lacunas que foi publicada em ETFs. A razão para isso é porque o universo dos ETFs tornou-se maior e cresceu rapidamente a partir de 2006 e aí começou o teste.

Antes de avançarmos, gostaríamos de reimprimir a introdução ao ETF Gap Trading - Um Guia Definitivo porque achamos que é apropriado para você ter um histórico de longo prazo do valor das reversões de gap de negociação em várias classes de ativos.

No início dos anos 80, o lendário pesquisador e comerciante profissional Larry Williams publicou uma estratégia de comércio de commodities que ele chamou de "OOPs". O conceito básico por trás da pesquisa de Larry foi que as commodities que abateram mais baixo (especialmente às segundas) tendem a reverter e se mover mais alto. Ele descobriu que tinham bordas estatísticas.

Alguns anos depois, em 1990, depois que Larry publicou sua pesquisa, um comerciante de commodities desconhecido (na época) chamado Toby Crabel escreveu um livro intitulado Day Trading com padrões de preços de curto prazo e Opening Range Breakout. Em seu livro, Crabel analisou muitos padrões de preços diferentes, incluindo lacunas, e mostrou os retornos históricos desses padrões. Quando o livro foi publicado, eu o devorei. Eu ainda estava trabalhando para Donaldson Lufkin e Jenrette (DLJ) na época e estava caminhando no meu objetivo de negociar para mim. Naquela época, havia poucos livros de negociação credíveis e ainda menos que apoiaram suas estratégias com resultados quantificados. Para comerciantes como eu, o livro de Toby era um presente do céu. Ele mostrou estatisticamente o que muitos de nós vimos - o reconhecimento de padrões funcionou e ele teve as estatísticas para provar isso. Crabel continuou a construir uma das maiores empresas de consultoria de comércio de commodities (CTA) no mundo, com retornos de volatilidade consistentes nas últimas duas décadas, usando esta pesquisa como sua base.

Tenho a sorte de conversar tanto com Larry quanto com Toby especialmente nos anos 90 e eu os vejo como modelos incríveis que abriram o caminho para a maior parte do meu pensamento em relação aos mercados. Ambos gostam de se concentrar na negociação no lado oposto da multidão, ambos vêem a gestão de riscos como um papel chave para o sucesso e, o mais importante, ambos são incrivelmente disciplinados para garantir que sua pesquisa seja respaldada por resultados de testes estatísticos fortes.

Neste Guia de Estratégia, vou tomar uma estratégia popular, "Trading Gap Reversals", aplicá-la às ações e mostrar como as lacunas de ações foram realizadas de 2001 a 2012. O que você verá, assim como Larry Williams e Toby Crabel viram há mais de duas décadas nos mercados de commodities, é que a Gap Reversals é verdadeira no mercado de ações. Existe forte evidência estatística de que a Gap Reversals é uma excelente estratégia que os comerciantes devem considerar seriamente.

Minha empresa de pesquisa analisou todas as diferenças de estoque durante um período de doze anos. Este período inclui os anos de mercado de touro de 2003-2006, 2007, 2009, 2010 e 2012, os mercados baixos de 2001-2002 e 2008 e o mercado paralelo de 2011. Três tipos de mercados muito diferentes foram vistos e você provavelmente não poderia ter solicitado um prazo melhor para ver o quão bem a estratégia foi bem sucedida. Analisamos as lacunas mais elevadas e as lacunas mais baixas. Nós fizemos isso em centenas de ações líquidas (todas as ações que negociaram em média pelo menos 1.000.000 de ações nos últimos 21 dias de negociação). Vamos mostrar-lhe como todas essas configurações de lacunas foram realizadas usando muitas saídas diferentes, incluindo saídas intradias (day trading), saídas que encerraram as médias móveis populares acima ou abaixo, saídas que encerraram os indicadores populares acima e abaixo, e mesmo as ações que simplesmente fecharam maior no primeiro dia depois de entrar na posição.

O que você verá ao longo desta pesquisa é que o Stock Gap Trading com a inclusão de filtros específicos que introduzimos teve retornos consistentemente positivos nos resultados do teste ao longo dos últimos doze anos.

A maioria dos livros de negociação mostra um comércio ou dois que seguem tais lacunas, mas pare lá e diga "confie em nós, isso funciona". Às vezes, sim, mas mais do que não quando testado, não aguenta. O que vamos fazer agora é olhar para cada diferença de estoque combinada com um popular filtro de osciladores de 2001-2012 e ver como eles se apresentaram. Ao olhar para todas essas configurações em um período de tempo de mais de uma década, podemos ver estatisticamente se as bordas já existiram e apenas quantas dimensões foram essas. Agora, vamos para a pesquisa, primeiro em todo o universo de estoques líquidos que abaixaram mais.

Se você quiser continuar lendo Como negociar as diferenças de estoque de alta probabilidade - 2ª edição, você pode baixar o guia gratuitamente aqui para saber como identificar as melhores configurações de estoque de estoque todos os dias, incluindo como selecionar níveis de entrada otimizados e onde e quando para sair de suas posições.

Sobre Larry Connors.

Larry Connors tem mais de 30 anos na indústria de mercados financeiros. Suas opiniões foram apresentadas no Wall Street Journal, Bloomberg, Dow Jones, & amp; muitos outros. Por mais de 15 anos, Larry Connors e agora a Connors Research forneceram a pesquisa de alta qualidade e baseada em dados sobre negociação para investidores individuais, fundos de hedge, empresas comerciais exclusivas e balcões bancários em todo o mundo.

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OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL E NÃO PODEM SER IMPACTOS POR CORREÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SLIPPAGE. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO SEJAM REALMENTE EXECUTOS, OS RESULTADOS PODEM TENER SOB OU COMENTÁRIOS COMPLEMENTARES PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, TAL COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.

Williams OOPS Trading system.

Seminário Larry Williams desejado.

Seminário Larry Williams em Delhi em fevereiro, segunda semana.

como usar para loops (?)

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